Desenvolvimento De Sistemas De Negociação Automatizada

Guia para o desenvolvimento do sistema comercial A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests lucrativos não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento de mercado. Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para desenvolver um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll usará MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, a Wersquoll encaminha o leitor a recursos adicionais para obter informações mais detalhadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: o desenvolvimento do modelo de mercado e o sistema automatizado básico mdash, o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gerenciamento de lucro mdash o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um alvo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise progressiva para testar esta versão do sistema. Fase 4: Gerenciamento de dinheiro mdash o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método popular de tamanho da fração fixa para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 do patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usar análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico: Fase 5: análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para Implantação (supondo que seja lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado, resultados com resultados precisos podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou por coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo irá abranger os artigos subsequentes da Fase 1 abrangerão as Fases 2 a 5. Sobre o Autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que negocia sua própria conta. Ele também é um programador de computador experiente. Ele pode ser alcançado em direitos autorais. Os sistemas de Negociação de Codificação de Sistemas são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. O seu computador executa essas regras através do seu software de negociação, que procura trocas que adiram às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam trocas com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema comercial que ganhasse dinheiro automaticamente o tempo todo, ele ou ela literalmente seria dono de uma máquina que faz dinheiro. Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalha fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia E regras de gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis ​​com base na sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boas análises com implementação efetiva, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a negociação diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Cálculo dos sistemas de atualização: usando seu sistema Você está agora no seu caminho para ter um sistema comercial comercial lucrativo. Tudo o que resta para fazer é aplicar este sistema de negociação à sua negociação real. Nesta seção, daremos uma olhada nas formas como isso pode ser feito. Compilando o seu código O passo final no desenvolvimento real do seu sistema de negociação é a compilação, ou seja, converter seu código em um arquivo que o software de negociação pode executar ou executar em qualquer momento sem reler o código. A forma como o código é compilado difere entre os programas de negociação. No entanto, a maioria deles simplesmente permite clicar em um botão de compilação e fazer uma das duas coisas: ou 1) o programa irá compilar o código e criar um novo arquivo, ou 2) o compilador irá listar os erros que você fez no seu Código (como vimos na seção anterior). Como o MetaTrader possui uma configuração padrão, usaremos seu aplicativo comercial como um exemplo para os propósitos deste tutorial. O botão de compilação do MetaTraders pode ser encontrado na barra de ferramentas superior: supondo que a compilação seja bem, agora você terá um arquivo executável que seu programa de negociação pode ler e aplicar rapidamente em seus gráficos. Aplicando o sistema aos seus gráficos A maioria dos aplicativos comerciais permitirá que você aplique facilmente seu sistema de negociação dentro do aplicativo comercial, permitindo que você arraste o arquivo no gráfico ou insira-o através de um menu. O MetaTrader permite que você arraste o arquivo executável da janela do Navegador para o gráfico ao qual você deseja aplicar seu sistema de negociação. Depois disso, uma caixa de diálogo apresenta várias opções: comum O primeiro conjunto de opções é padrão com muitas aplicações comerciais. A primeira opção simplesmente permite que você defina quais os tipos de posições que você está disposto a tomar (longo, curto ou ambos). A segunda opção permite ativar alertas, que são janelas pop-up que o notificam quando seus critérios para um comércio foram atendidos. Comércio ao vivo Existem duas maneiras pelas quais você pode aplicar seu sistema comercial: 1. Sistemas Semi-Automatizados - Sistemas semi-automáticos são aqueles que o alertam para novos negócios que atendam aos seus critérios. Embora os próprios alertas sejam automatizados, os negócios não são colocados automaticamente - daí o prefixo semi. Embora este tipo de sistema tenha um risco significativamente menor, também exige que você fique perto de um computador em todos os momentos. No entanto, as inovações recentes ajudaram a resolver alguns desses inconvenientes ao permitir que os sinais sejam enviados via e-mail, telefone (serviço de mensagens curtas) ou outros meios de comunicação de alta tecnologia. 2. Sistemas automatizados - Sistemas automatizados são aqueles que colocam negócios com seu corretor automaticamente - ou seja, eles não requerem intervenção de sua parte. Esse tipo de sistema comercial envolve significativamente mais riscos, especialmente se houver erros lógicos que você não pegou ao testar. Portanto, é imperativo que você seja o comércio de papel ou semi-automatize seu sistema de negociação para ter certeza de que ele funciona como esperado em um ambiente ao vivo. (Para ler mais, consulte Demo Before You Dive In). Observe que esses sistemas de negociação também exigem que você complete a documentação adicional para seu corretor afirmando que eles não podem ser responsabilizados se seu sistema de negociação gera grandes perdas. Segurança As duas opções aqui (veja a Figura 2) permitem que você determine se você está ou não disposto a deixar o programa chamar bibliotecas de links dinâmicos externos (DLLs). Lembre-se de que as DLLs são bibliotecas que permitem reutilizar o código de outros sistemas de comércio de pessoas. Se o seu sistema comercial fizer uso dessas DLLs externas, então você precisará habilitar essas opções. Se não, então você está melhor deixando estes desmarcados. Entradas Aqui é onde você pode definir as entradas para o sistema comercial se você não as especificou diretamente no seu código: Observe que esta área permite que você insira entradas personalizadas sem modificar o código. Isso é útil se você planeja alterar suas entradas, mas deseja usar a mesma estratégia básica. Observe que se você otimizar suas variáveis, esta opção não estaria disponível. Conclusão Agora, você deve ser capaz de compilar e aplicar o seu sistema de negociação. Certifique-se de que o comércio de papel - ou pelo menos semi-automatizar - seu sistema de negociação antes de permitir que o sistema coloque trades automaticamente. A falta de fazer isso pode levar a grandes perdas se houver um erro lógico em seu código. Codificação de sistemas de negociação: Conclusão